Au premier examen, le contrat à terme Russell 2000 E-mini intimide le commerçant non initié. Si vous aviez à cœur de négocier le contrat ES, qui est de loin l’offre e-mini la plus activement négociée, le Russell 2000 (appelé TF) a une quantité extraordinaire de mouvement de prix; c’est exactement pourquoi vous devriez considérer le TF comme l’un des contrats que vous ajoutez à votre répertoire de trading. Ce contrat dynamique présente le commerçant expérimenté et le commerçant novice bien formé avec une mise en place après la mise en place au quotidien. Pourtant, de nombreux commerçants se concentrent inexplicablement sur l’ES criblé de trading à haute fréquence (l’e-mini S&P 500) comme contrat de leur choix. Bien que je ne négocie pas exclusivement le TF, c’est une partie importante de ma journée de négociation quotidienne et est toujours affichée sur l’un de mes moniteurs. D’un autre côté, j’évite tous les mouvements de négociation de consolidation HFT et les transactions liées à l’arbitrage sur les ES comme la peste.

Le Russell 2000 (TF) est basé sur des actions à petite capitalisation et certains le considèrent comme un indicateur de l’évolution des marchés boursiers en général. Cela étant dit, je m’en fous. En tant que scalper TF, je suis intéressé par les mouvements plus petits que le contrat présente et capitalise sur le trading de ces mouvements de manière efficace. Ce qui ne veut pas dire que je n’aime pas trader les plus gros mouvements sur le Russell e-mini, mais qu’il y a amplement 20 mouvements de tick pour satisfaire même le trader le plus exigeant. Le mouvement dans le contrat est ce qui « rebute » de nombreux commerçants, mais c’est ce mouvement qui peut faire de la TF e-mini une telle machine à monnaie, lorsqu’elle est correctement échangée. Ne laissez pas le bruit du marché dans cet instrument vous décourager; il peut être échangé efficacement avec les bons outils.

La plupart des échanges de TF peuvent être classés en deux grandes catégories; le commerce entre parenthèses et la tendance des prix. Quoi qu’il en soit, le TF offrira de nombreuses opportunités pour lancer des transactions gagnantes.

Quel est le secret pour trader l’e-mini Russell 2000?

Je porte une attention particulière au flux des ordres barre par barre par rapport à la structure générale du marché définie par Market Profile. Le flux de commandes est le flux de commandes; ce qui signifie qu’une fois que ce contrat commence à se déplacer dans des TPO potentiellement rentables identifiés dans la structure quotidienne du marché, vous pouvez simplement regarder les commandes s’accumuler, à court ou à long terme, et suspendre le commerce jusqu’à ce que vous voyiez la zone spécifique où les commerçants conduisent le marché dans votre direction perdent tout intérêt. Je dois souligner que les indicateurs en retard ne sont pas particulièrement efficaces sur le TF en raison de la vitesse de certains mouvements de prix. Cependant, en utilisant des données de flux d’ordres en temps réel, vous pouvez observer les ordres s’accumulant d’un côté du contrat et négocier dans cette direction avec une relative certitude. Comme aide supplémentaire, je gère généralement une table de lecture de bande consolidée pour observer les commandes à mesure qu’elles s’accumulent à chaque prix de l’indice.

Je porte également une attention particulière aux lectures de volume aux points de support et de résistance connus pour me donner un aperçu de l’imminence d’une rupture ou d’une panne. Vous pouvez observer la même chose sur votre flux de commandes et remarquer si le delta augmente ou diminue avec un support et une résistance connus. Tout indicateur de flux d’ordre de qualité totalisera ces deltas en temps réel pour observation. Vous remarquerez peut-être que les indicateurs en temps réel sont le nom du jeu pour un pourcentage élevé de négociation sur ce contrat.

Je recommanderais également de garder l’indicateur ATR (Average True Range) sous observation pour déterminer si le mouvement des prix est ou non dans votre profil de risque identifié. Pour mes besoins, j’utilise 2x l’ATR pour déterminer mon objectif de profit et mon point d’arrêt / perte; si le 2x l’ATR dépasse 25 ticks, j’attends simplement que l’action des prix se stabilise et reprenne le trading. Dans mon esprit, je suis seulement prêt à risquer 25 ticks (250 $) sur un échange donné sur ce contrat. Vous devez également garder à l’esprit la taille de votre compte de trading lors de la négociation du TF; ne risquez jamais plus de 1 à 3% de la valeur de votre compte sur une transaction. Si mon stop loss de 250 $ représente plus de 3% de la taille de votre compte, il serait sage d’échanger le Russell 2000 lorsque le RTA est plus bas et plus adapté à votre tolérance au risque et à votre compte de trading. La gestion de l’argent est importante sur le TF e-mini, tout comme dans le trading en général.

En résumé, je vous encourage à regarder de près l’e-mini Russell 2000 et à mettre en œuvre les indicateurs de trading en temps réel que j’ai identifiés. J’ai également déclaré que si vous êtes un trader indicateur en retard, ce contrat vous donnera des ajustements; Je pense de cette façon à propos de tout le commerce électronique. Jetez un œil au TF et échangez-le en temps réel avec un seul contrat, c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin sur ce contrat dynamique. Comme toujours, bonne chance dans votre trading.



Source by David S. Adams